一类Markov过程的最大绝对值过程概率密度求解的新方法1)
陈建兵(
),律梦泽
),律梦泽
A NEW METHOD FOR THE PROBABILITY DENSITY OF MAXIMUM ABSOLUTE VALUE OF A MARKOV PROCESS1)
Chen Jianbing(),Lü Mengze
),Lü Mengze
图4. Brown运动的最大绝对值过程$Z\left( t \right)$的概率密度在不同时刻下的对比
Fig. 4. The PDF of $Z(t) $of Brownian motion process at different time instants
