一类Markov过程的最大绝对值过程概率密度求解的新方法1)
陈建兵(
),律梦泽
),律梦泽
A NEW METHOD FOR THE PROBABILITY DENSITY OF MAXIMUM ABSOLUTE VALUE OF A MARKOV PROCESS1)
Chen Jianbing(),Lü Mengze
),Lü Mengze
图1. Brown运动过程$W(t) $及其最大绝对值过程$Z\left( t \right)$的概率密度曲面
Fig. 1. The PDF surfaces of $W(t) $and $Z(t) $of the Brownian motion process
